銀保監(jiān)會發(fā)文規(guī)范保險資金參與證券出借業(yè)務(wù)

來源:人民網(wǎng)

人民網(wǎng)北京12月3日電 (記者羅知之)為進(jìn)一步深化保險資金運用市場化改革,規(guī)范保險資金參與證券出借業(yè)務(wù)行為,有效防范風(fēng)險,銀保監(jiān)會印發(fā)了《關(guān)于保險資金參與證券出借業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》(以下簡稱《通知》)。

證券出借業(yè)務(wù)是境內(nèi)外資本市場提高二級市場流動性的常見交易制度,發(fā)展較為成熟。截至2020年末,全球證券借貸業(yè)務(wù)存量規(guī)模已達(dá)2.3萬億歐元。

據(jù)銀保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人介紹,在境內(nèi)市場,債券出借和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)發(fā)展較為迅速,截至2021年9月末,境內(nèi)債券借貸規(guī)模8041億元,境內(nèi)轉(zhuǎn)融通出借余額1692億元,社?;稹⑸虡I(yè)銀行、證券公司、公募基金等市場主體均已獲準(zhǔn)參與。保險資金作為資本市場重要參與者,債券、股票等證券資產(chǎn)持有期限較長、存量規(guī)模較大,具有盤活存量資產(chǎn)、提升投資收益的需求?!锻ㄖ返闹贫?,有利于豐富保險資金的運用方式,更好發(fā)揮保險資金機(jī)構(gòu)投資者作用,優(yōu)化資本市場供需結(jié)構(gòu),提升市場流動性和活躍度。

參與證券出借業(yè)務(wù)的保險機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備以下條件:(一)保險集團(tuán)(控股)公司和保險公司上季末綜合償付能力充足率不低于120%,風(fēng)險綜合評級不低于B類,最近一年資產(chǎn)負(fù)債管理能力評估結(jié)果不低于60分;(二)保險資產(chǎn)管理公司最近一年監(jiān)管評級結(jié)果不低于C類;(三)具有良好的公司治理,以及健全的證券出借業(yè)務(wù)操作流程、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理制度;(四)參與股票出借業(yè)務(wù)的保險機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備股票投資管理能力且持續(xù)符合監(jiān)管要求;(五)參與債券出借業(yè)務(wù)的保險機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備信用風(fēng)險管理能力且持續(xù)符合監(jiān)管要求。

談及《通知》在加強(qiáng)風(fēng)險防控方面有何要求,上述負(fù)責(zé)人表示,《通知》明確要求保險機(jī)構(gòu)作為證券出借人應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)風(fēng)險識別、計量、評估與管控,定期對流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和交易對手集中度風(fēng)險等進(jìn)行壓力測試,對交易額度實施動態(tài)管理和調(diào)整;強(qiáng)調(diào)出借人合規(guī)責(zé)任不弱化、不轉(zhuǎn)移,證券出借后在會計核算上不終止確認(rèn),在托管管理上仍納入托管范圍,在比例監(jiān)測上納入保險資金運用大類資產(chǎn)比例管理,且出借超過20個交易日的證券不得作為高流動性資產(chǎn)計算流動性監(jiān)測比例。

標(biāo)簽: 發(fā)文 保監(jiān)會 保險資金

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