俄烏沖突前夕加碼俄股,貝萊德旗下對(duì)沖基金蒙受創(chuàng)紀(jì)錄損失

來源:英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社(上海,編輯 卞純)訊,全球最大資管公司貝萊德(BlackRock Inc.)旗下一支對(duì)沖基金團(tuán)隊(duì)錯(cuò)把俄烏沖突當(dāng)成買入更多俄羅斯股票的機(jī)會(huì)。該基金在俄烏沖突爆發(fā)前夕加大了對(duì)俄羅斯股票的押注,令其客戶蒙受了巨大損失。

根據(jù)知情人士和媒體看到的一份投資者文件,貝萊德新興前沿基金(BlackRock Emerging Frontiers Fund)2月暴跌逾10%,創(chuàng)下了設(shè)立十多年來最大的交易損失。知情人士稱,該基金截至1月底規(guī)模為9.6億美元,今年迄今下跌約7%。

文件顯示,2月初,俄羅斯是該基金最大的多頭倉位之一。1月赴俄羅斯調(diào)研后,該基金將9%的總資產(chǎn)投資于俄羅斯股票。

其中一位知情人士稱,管理該基金的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人Sam Vecht向投資者表示,沖突開始爆發(fā)時(shí),他進(jìn)一步加大了押注。

這只對(duì)沖基金當(dāng)時(shí)看好俄羅斯股市的理由是,相對(duì)于全球其他股市,俄羅斯股市被低估了,盧布被低估了,俄羅斯債券有穩(wěn)定的回報(bào),而且該國(guó)擁有巨額經(jīng)常賬戶盈余。

“鑒于我們?cè)诙砹_斯的凈多頭頭寸很大,我們1月底前往俄羅斯評(píng)估當(dāng)?shù)厍闆r,我們認(rèn)為,相對(duì)于我們所看到的沖突風(fēng)險(xiǎn),做多俄羅斯股票的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比更佳?!痹摶鹪跊_突爆發(fā)前發(fā)給客戶的信中表示。

繼西方國(guó)家宣布一系列對(duì)俄制裁措施后,這支對(duì)沖基金成為最新遭受巨額損失的投資者。實(shí)際上,在1月加碼投資之前,該對(duì)沖基金對(duì)俄羅斯股票的投資就已經(jīng)出現(xiàn)虧損,而隨后的俄羅斯股市暴跌對(duì)該基金造成了更大的打擊。兩位知情人士表示,平掉所有頭寸后,該基金目前對(duì)俄羅斯的敞口已為零。

自俄烏沖突爆發(fā)以來,俄羅斯股市在休市前已經(jīng)暴跌了50%以上。 為避免國(guó)際制裁對(duì)國(guó)內(nèi)投資者的影響,俄羅斯股市自2月28日休市至今,堪稱其歷史上休市最久的一次。

標(biāo)簽: 對(duì)沖基金

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