全球熱議:過(guò)去兩月表現(xiàn)不佳 橋水麾下基金據(jù)稱痛失今年大部分回報(bào)

來(lái)源:英為財(cái)情


【資料圖】

財(cái)聯(lián)社12月3日訊(編輯 夏軍雄)據(jù)媒體援引知情人士報(bào)道,由于過(guò)去兩個(gè)月表現(xiàn)不佳,橋水麾下基金抹去了今年前三個(gè)季度的大部分回報(bào),從而基本無(wú)緣創(chuàng)造10多年來(lái)最佳年度業(yè)績(jī)。

知情人士透露,橋水麾下的Pure Alpha基金過(guò)去兩個(gè)月(10月和11月)下跌了約13%,今年迄今的漲幅縮小至6%。而截至9月底,Pure Alpha基金累計(jì)上漲22%,原本有望創(chuàng)下2010年以來(lái)最大年度漲幅,那一年P(guān)ure Alpha基金上漲了約27%。

知情人士還表示,在截至11月30日的兩個(gè)月里,橋水麾下旗艦基金Pure Alpha II下跌了約20%,使其2022年的漲幅縮減至7.8%。相較于Pure Alpha,Pure Alpha II規(guī)模更大,杠桿率更高。

Pure Alpha II在長(zhǎng)達(dá)十年時(shí)間里僅勉強(qiáng)錄得名義年化收益,在2020年更是虧損了12.6%,致使幾家機(jī)構(gòu)客戶紛紛撤資。不過(guò),Pure Alpha II在2021年實(shí)現(xiàn)了約8%的回報(bào)率。

作為全球最大對(duì)沖基金,橋水基金管理著約1500億美元資金,目前尚不清楚橋水過(guò)去兩月投資失利的原因。橋水今年曾大舉做空歐股,光是6月就做空了28家歐洲公司,包括光刻機(jī)巨頭阿斯麥、農(nóng)業(yè)巨頭拜耳和安聯(lián)保險(xiǎn)等公司,空頭頭寸總規(guī)模高達(dá)105億美元,一舉成為當(dāng)時(shí)歐洲最大的空頭。

今年大部分時(shí)間里,橋水的宏觀基金同行都通過(guò)押注利率上升、美元走強(qiáng)和股市下跌賺到了錢(qián)。最近幾周,隨著美聯(lián)儲(chǔ)暗示將放緩加息步伐,這些趨勢(shì)發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。

10年期美債收益率從11月初的約4.2%降至目前的3.5%左右,自9月底以來(lái),美元對(duì)所有主要貨幣的匯率都大幅下跌,美股市場(chǎng)大幅反彈。

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