債市收盤| Shibor隔夜下行報(bào)1.166%,國(guó)債期貨全線收跌,10年期主力合約跌0.15%

來(lái)源:英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社12月20日訊(編輯 毛樂(lè)彤)周二,資金面開盤偏緊,午盤后轉(zhuǎn)松。 Shibor短端品種多數(shù)上行,隔夜品種繼續(xù)下行5.1bp報(bào)1.166%。國(guó)債期貨全線收跌,10年期主力合約跌0.15%。銀行間主要利率債收益率窄幅波動(dòng),10年期國(guó)債活躍券220019收益率上行0.75bp。


(資料圖)

具體看,國(guó)債期貨全線收跌,10年期主力合約跌0.15%,5年期主力合約跌0.09%,2年期主力合約跌0.05%。銀行間主要利率債收益率窄幅波動(dòng)。截止北京時(shí)間16:30,10年期國(guó)債活躍券220019收益率上行0.75bp報(bào)2.895%,10年期國(guó)開活躍券220210收益率上行0.5bp報(bào)3.0325%。

(數(shù)據(jù)來(lái)源:WIND)

地產(chǎn)債多數(shù)上漲,“21碧地01”漲超292%,“19中駿01”漲60%,“21碧地02”漲近26%,“21遠(yuǎn)洋02”漲超3%,“20時(shí)代07”、“20碧地03”、“21番雅01”漲超2%;“21碧地03”跌超4%,“21龍湖02”跌超3%。

中信固收稱,近期資金面持續(xù)維持寬松態(tài)勢(shì),但存單利率卻快速上行,一度突破MLF利率,同時(shí)在利率債相對(duì)企穩(wěn)的情況下,信用利差卻仍不斷走闊。這背后是銀行資負(fù)兩端回表步伐不一導(dǎo)致,負(fù)債端在居民儲(chǔ)蓄意愿高增的背景下回表趨勢(shì)顯著,但資產(chǎn)端由于配置偏好與表外不同,回表出現(xiàn)阻礙。在這一趨勢(shì)下利率債和信用債市場(chǎng)的分化短期內(nèi)或?qū)⒀永m(xù),預(yù)計(jì)10Y國(guó)債利率仍將在2.9%附近保持較強(qiáng)的粘性,信用債可能還將繼續(xù)調(diào)整,但持續(xù)大幅動(dòng)蕩的可能性有所降低。

(數(shù)據(jù)來(lái)源:WIND)

央行公告稱,為維護(hù)月末流動(dòng)性平穩(wěn),12月20日以利率招標(biāo)方式開展了50億元7天期和1410億元14天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率分別為2.0%、2.15%。Wind數(shù)據(jù)顯示,今日20億元逆回購(gòu)到期,因此當(dāng)日凈投放1440億元。

銀行間回購(gòu)定盤利率多數(shù)上漲。FR001報(bào)1.25%,跌4個(gè)基點(diǎn);FR007報(bào)1.90%,漲7個(gè)基點(diǎn);FR014報(bào)3%,漲60個(gè)基點(diǎn)。

銀銀間回購(gòu)定盤利率漲跌不一。FDR001報(bào)1.16%,跌5.7個(gè)基點(diǎn);FDR007報(bào)1.79%,與前一交易日持平;FDR014報(bào)2%,漲20個(gè)基點(diǎn)。

Shibor短端品種多數(shù)上行。隔夜品種下行5.1bp報(bào)1.166%,7天期上行0.7bp報(bào)1.807%,14天期上行25.4bp報(bào)2.036%,1個(gè)月期上行1.2bp報(bào)2.222%。

一級(jí)存單方面,今日1Y期國(guó)股報(bào)在2.60%-2.70%位置,6 M期國(guó)股報(bào)在2.55%位置。二級(jí)存單方面,9M期國(guó)股成交在2.70%位置,明年12月到期國(guó)股成交在2.71%附近。

(數(shù)據(jù)來(lái)源:WIND)

標(biāo)簽: 國(guó)債期貨

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