信用債盤前提示|1Y、3Y AAA收益率上行逾3個基點,地產債多數(shù)上漲,“20中駿02”漲近17%

來源:英為財情

財聯(lián)社1月9日訊(編輯 毛樂彤)上周五,信用債收益率漲跌不一,1年期、3年期AAA級中短期票據(jù)上行逾3個基點。Wind數(shù)據(jù)顯示,銀行間及交易所信用債(企業(yè)債、公司債、中票、短融、定向工具)共成交2084只,總成交金額1828.82億元。其中1421只信用債上漲,95只信用債持平,519只信用債下跌。

中短期票據(jù)收益率較上日漲跌不一,1年期、3年期AAA級中短期票據(jù)上行逾3個基點。其中,AAA級中短期票據(jù)中,1年期收益率上行3.11個基點報2.5817%;3年期收益率上行3.21個基點報3.0627%;5年期收益率上行0.09個基點報3.449%。AA+級中短期票據(jù)中,1年期收益率下行0.89個基點報2.7996%;3年期收益率下行0.79個基點報3.4212%;5年期收益率下行1.91個基點報3.8523%。AA級中短期票據(jù)中,1年期收益率下行4.89個基點報3.2096%;3年期收益率上行0.21個基點報3.8812%;5年期收益率上行0.09個基點報4.3223%。


(相關資料圖)

中債各期限中短期票據(jù)信用利差較上日均有所收窄。其中,1年期中短期票據(jù)中,AAA級信用利差收窄2.96個基點至32.04BP;AA+級信用利差收窄6.96個基點至53.83BP;AA級信用利差收窄10.96個基點至94.83BP。3年期中短期票據(jù)中,AAA級信用利差收窄1.12個基點至43.27BP;AA+級信用利差收窄5.12個基點至79.12BP;AA級信用利差收窄4.12個基點至125.12BP。5年期中短期票據(jù)中,AAA級信用利差收窄1.41個基點至61.09BP;AA+級信用利差收窄3.41個基點至101.42BP;AA級信用利差收窄1.41個基點至148.42BP。

地產債多數(shù)上漲,“20中駿02”漲近17%,“21寶龍01”和“20時代02”漲超12%,“21旭輝01”和“20旭輝02”漲超11%,“21旭輝02”漲超9%,“20世茂02”漲超8%,“21旭輝03”和“20世茂03”漲超7%,“20旭輝03”、“20時代09”和“20旭輝01”漲超6%;“20龍湖04”跌超4%。

從剩余期限分布來看,1年期以內信用債成交金額居首,共成交776只,總金額為882.83億元。此外,1-3年期共成交874只,總成交金額為628.21億元;3-5年期共成交368只,總成交金額為255.89億元;5年期以上共成交66只,總成交金額為61.89億元。從評級分布來看,AAA級信用債成交金額居首,共成交652只,總金額為447.04億元。此外,AA+級信用債共成交261只,總成交金額為140.08億元;AA級信用債共成交83只,總成交金額為32.58億元;A-1級信用債共成交13只,總成交金額為10.7億元;AA-級信用債日內無成交。

1月6日成交活躍券(金額超1億元)中:“20中石油MTN001”、“23濟南城投PPN001”、“23溧水城建SCP001”、“22泰達投資SCP011”、“22粵交投SCP005”成交額位列前五,分別為19.03億元、16.23億元、11.36億元、11.12億元、11.09億元。

高收益:40只收益率高于15%的信用債有成交,其中“20遠資01”、“20世茂02”、“20世茂04”收益率位列前三,分別為124.95%、103.52%、92.59%,三只債分別成交262.03萬元、9.2萬元、4.8萬元。100只收益率處于8%-15%區(qū)間的信用債有成交,其中“16渤水產”、“21河口01”、“20冀峰01”收益率位列前三,分別為14.75%、14.65%、14.61%,與中債估值的偏離度分別達9.84bp、544.83bp、789.05bp,三只債分別成交167.44萬元、1191.99萬元、835.23萬元。

漲幅超2%的信用債:其中“20金地MTN003”、“20中駿02”、“20桂建工MTN001”漲幅位居前三,分別漲77.26%、16.92%、16.46%,分別成交2819萬元、15.2萬元、11375.54萬元。

城投債:各期限城投債收益率較上日漲跌不一。其中,AAA級城投債中,1年期收益率上行2.16個基點報2.701%;3年期收益率上行1.31個基點報3.0935%;5年期收益率上行0.93個基點報3.447%。AA+級城投債中,1年期收益率下行0.84個基點報2.9172%;3年期收益率上行0.31個基點報3.5627%;5年期收益率下行0.07個基點報3.807%。AA級城投債中,1年期收益率下行2.84個基點報3.4472%;3年期收益率下行0.69個基點報4.0477%;5年期收益率下行1.07個基點報4.362%。

美元債:綠地控股集團GRNLGR6.7506/25/24上漲13.016pt至59.250;建業(yè)地產CENCHI7.2504/24/23上漲10.684pt至56.950;遠洋集團SINOCE5.9502/04/27上漲8.518pt至70.500;合景泰富KWGPRO7.87509/01/23上漲8.436pt至62.416;中駿集團CHINSC7.37504/09/24上漲7.766pt至62.729;新城發(fā)展FTLNHD4.505/02/26上漲7.857pt至80.343

東吳證券認為,進入2023年, 債券收益率在配置需求和資金面寬松的雙重推動下下行。就貨幣政策的基調來看,目前仍處于寬松周期之中,為實現(xiàn)經(jīng)濟的“開門紅”,有必要進行寬松的操作,且在12月降準和9 月存款利率下調的基礎上,累積了LPR 下調的能量,預計1 月的LPR 下調可期。

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